Atr 채널 거래 전략

ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템.

ATR 채널 브레이크 아웃 (Channel Breakout) 거래 시스템에 대한 규칙과 설명 아래에 더 자세히 나와 있습니다. 그것은 공공 분야에서 사용 가능한 고전적 추세 추적 시스템입니다.

트렌드의 지혜 국가에서 ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템.

ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템과 같은 몇 가지 클래식 트렌드 추종 시스템을 사용하여 월간 기준으로 지혜 국가 추세 보고서를 게시합니다. 이 보고서는 거래 전략으로서 추세의 일반적인 성과를 반영하고 추적하기 위해 작성되었습니다.

종합 지수는 여러 시간대에 걸쳐 시뮬레이션 된 시스템과 Wisdom Trading이 고객에게 액세스 할 수있는 30 개 이상의 거래가 이루어지는 300 개 이상의 선물 시장에서 선택된 미래의 포트폴리오로 구성됩니다. 포트폴리오는 주요 부문에서 글로벌하고 다양하며 균형 잡힌 포트폴리오입니다.

매달 보고서에 대한 업데이트를 게시합니다.

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ATR 채널 브레이크 아웃 시스템이 설명되었습니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템은 채널 또는 대역의 폭을 정의하는 변동성의 척도로서 표준 편차 대신 평균 True Range를 사용하는 Bollinger Breakout System의 변형입니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 시스템의 변형은 Chuck LeBeau의 System Trader & Club 포럼 및 다른 곳의 상인 인 Mark Johnson이 PGO 시스템으로 대중화되었습니다. 이 버전 인 ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템은보다 유연하며 다양한 출입구 테스트를 허용합니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 시스템은 가격이 ATR 채널 상단에서 닫히면 다음 열림으로 구매하고 가격은 채널 내부에서 다시 폐쇄 될 때 종료되는 브레이크 아웃 시스템의 한 형태입니다. 짧은 항목은 가격이 ATR 채널의 하단보다 낮을 때 발생하는 판매와 반대입니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 평균 변동 범위 (ATR)를 사용하여 변동성을 측정하는 변동성 밴드 브레이크 아웃을 기반으로 거래됩니다. ATR 채널의 중심은 Close Average Days 매개 변수로 정의 된 일 수를 사용하여 종가의 Exponential Moving Average로 정의됩니다. ATR 채널의 상단과 하단은 파라미터 Entry Threshold에 의해 지정된 이동 평균으로부터 ATR의 고정 배수를 사용하여 정의됩니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 ATR 채널 상단이나 ATR 채널 하단에서 끝나는 날에 개장합니다. Exit Threshold 매개 변수로 지정된 이동 평균에서 ATR의 고정 배수를 사용하여 정의 된 Exit 채널 아래 닫힌 다음에 시스템이 종료됩니다.

이 ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 Bollinger Breakout Trading System과 유사하지만 채널의 폭을 정의하는 변동성의 척도로 표준 편차 대신 평균 True Range를 사용한다는 점만 다릅니다.

예를 들어, 엔트리 한계 값 3과 출구 임계 값 1은 이동 평균보다 3 ATR 이상 가격이 닫히고 가격이 이동 평균보다 1 ATR 미만으로 떨어지면 시스템이 시장에 진입하게합니다. 참고 : Exit Threshold는 음수가 될 수 있습니다. 이 값은 이동 평균을 통해 금액이 얼마 후에 만 ​​시스템이 종료되도록합니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템에는 엔트리에 영향을 미치는 네 가지 매개 변수가 포함됩니다.

Average True Range 자체에 대한 Exponential Moving Average의 일 수입니다.

ATR 채널의 중심을 형성하는 일일 마감 시간의 지수 이동 평균 일수입니다.

ATR의 채널 너비입니다. 이것은 채널의 상단과 하단을 모두 정의합니다. 마감 가격이이 기준 액에 의해 정의 된 가격을 초과하면 시스템은 새로운 포지션을 시작하거나 판매합니다.

0으로 설정하면 가격이 이동 평균보다 낮아지면 시스템이 종료됩니다. 더 높은 숫자로 설정하면 가격이 주어진 임계 값 이하로 떨어지면 시스템이 종료됩니다. 음의 종료 임계 값은 이탈 채널이 긴 위치의 이동 평균보다 낮은 것을 의미합니다.

이 시스템의 사용자 정의 버전.

우리는 귀하의 거래 목적에 맞게이 시스템의 맞춤형 버전을 제공 할 수 있습니다. 포트폴리오 선택 / 다양 화, 기간, 자본 시작 & # 8230; 우리는 요구 사항에 맞는 매개 변수를 조정하고 테스트 할 수 있습니다.

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대체 시스템.

공개 거래 시스템 외에도 우리는 장기 추세에서 단기 평균 전환에 이르는 다양한 전략을 통해 고객에게 여러 독점 거래 시스템을 제공합니다. 우리는 또한 완전 자동화 된 전략 거래 솔루션을위한 완벽한 실행 서비스를 제공합니다.

거래 시스템 성능을 보려면 아래 그림을 클릭하십시오.

가상의 결과에 대한 CFTC 요구 리스크 공개.

가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높지는 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다.

가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다. 또한 가상 거래는 재무 위험을 포함하지 않으며 실제 거래에서 재무 위험의 영향을 완전히 설명 할 수있는 가상 거래 기록이 없습니다. 예를 들어, 거래 손실에도 불구하고 손실을 견디거나 특정 거래 프로그램을 고수하는 능력은 실제 거래 결과에 부정적인 영향을 줄 수있는 중대한 요소입니다. 일반적으로 시장 또는 가상 거래 실적의 준비 과정에서 충분히 설명 될 수 없으며 실제 거래 결과에 악영향을 미칠 수있는 특정 거래 프로그램의 구현과 관련된 수많은 다른 요소가 있습니다.

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선물 거래는 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

Forex 전략에서 ATR을 사용하는 방법.

워커 잉글랜드.

외환 거래자는 ATR을 사용하여 시장 변동성을 측정 할 수 있습니다. ATR이 증가하면 거래자는 더 큰 정류장과 이익 목표를 사용해야합니다. ATR을 읽는 것은 pips 표시기에서 ATR을 사용하면 더 쉽게 할 수 있습니다.

ATR (Average True Range)은 시장 변동성을 읽도록 설계된 기술 지표입니다. Forex 상인이 ATR을 읽는 방법을 알고있을 때, 그들은 현재 변동성을 사용하여 현 위치에 대한 stop 및 limit 오더의 배치를 측정 할 수 있습니다. 오늘 우리는 ATR을 살펴보고이를 ATR에 적용하는 방법을 살펴 보겠습니다.

ATR로 EURJPY 동향을 알아보십시오.

(FXCM의 Marketscope 2.0 차트를 사용하여 생성)

ATR은 특정 수 또는 기간 동안 일련의 이전 최고치와 최저치 사이의 거리를 측정 할 때 변동성 지표로 간주됩니다. ATR은 십진수로 표시되어 마침표 하이와 로우 사이의 핍 수를 나타냅니다. 변동성이 커지면서 차트의 ATR 가치가 높아 지므로 이는 상인에게 중요합니다. 변동성이 감소하고 선택된 기간의 최고치와 최저치의 차이가 감소함에 따라 ATR도 감소합니다.

거래자는 ATR을 사용하여 변동성에 따라 자신의 지위를 적극적으로 관리 할 수 ​​있습니다. 특정 쌍의 ATR 판독 값이 클수록 사용되어야하는 스톱의 폭이 넓어집니다. 특히 휘발성이 높은 통화 쌍에 대한 타이트한 중지가 실행되기가 더 쉽기 때문에 이것은 의미가 있습니다. 덜 휘발성 인 페어를 넓은 스톱으로 세울 경우 스톱 수가 불필요하게 커질 수 있습니다. 이는 또한 한도 주문에서도 마찬가지입니다. ATR이 더 높은 가치라면, 거래자는 특정 거래에 대해 더 많은 핍을 찾을 수 있습니다. 반대로, ATR이 변동성이 낮다는 것을 나타내는 경우, 거래자는 더 작은 한도 주문으로 거래 기대치를 완화시킬 수 있습니다.

Forex & Pips Indicator에서 ATR을 배우십시오.

(FXCM의 Marketscope 2.0 차트를 사용하여 생성)

Walker England, 무역 강사에 의해 쓰여졌다.

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R & amp; D 블로그

I. 무역 전략.

개발자 : Richard D. Donchian. 개념 : Donchian 채널을 기반으로 한 거래 전략. 연구 목표 : 채널 입력 및 ATR 중지의 성능 확인 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. Trade Entry : Long Trades : 매수 정지는 Donchian 채널 (즉, UpperChannel [i - 1]) 위의 한 틱에 배치됩니다. 짧은 거래 : Donchian 채널 (즉, LowerChannel [i - 1]) 아래에 판매 중지가 한 번 표시됩니다. 색인 : i.

현재 바. 무역 출구 : 표 1. 포트폴리오 : 4 개의 주요 시장 부문 (상품, 통화, 이자율 및 주식 지수)의 42 개 선물 시장. 데이터 : 1980 년 이후 32 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.

II. 감도 테스트.

모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.

테스트 변수 : Channel_Length & amp; ATR_Index (정의 : 표 1) :

그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).

짧은 거래 : 매도 정지는 LowerChannel [i - 1] 아래에 한 칸씩 표시됩니다.

Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. 긴 거래 : 매도 정지는 [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Entry + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다. Stop Loss Exit는 위치 사이징을 통해 위험을 정상화하는 데 사용됩니다.

ATR_Index = [1.0, 6.0], 단계 = 0.1;

ATR_Ix = [1.0, 6.0], 단계 = 0.1.

ATR_Stop = 6 (ATR.

평균 True 범위)

표 1 | 명세 : 무역 전략.

III. 위원회 & amp; 미끄러 져.

테스트 변수 : Channel_Length & amp; ATR_Index (정의 : 표 1) :

그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, 커미션 & 슬리피 : $ 100 라운드 턴).

IV. 등급 : Donchian 채널 | 무역 전략.

CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.

위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.

우리는 우리가 배운 것을 나눕니다.

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트레이딩 전략 ATR 채널 브레이크 아웃 & # 8211; 나는.

트레이딩 전략 ATR 채널 브레이크 아웃.

이 기사에서는이 Trading 전략의 기본 사항을 설명합니다. 다음 기사에서는 Nifty에서이 전략을 테스트 할 것입니다. 그러면 결과를 공유하고 분석 할 것입니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 전략은 변동성을 설명하는 많은 유사한 브레이크 아웃 시스템의 기초입니다. 시장은 낮은 휘발성과 높은 휘발성 사이에서 변동합니다. 따라서 거래자가 사용하는 시스템은 시장 변동성을 고려해야합니다. 이 시스템에서 변동성은 ATR (Average True Range)을 기준으로 측정됩니다. 채널의 중심은 상인이 선택한 일수로 정의 된 Exponential Moving Average (EMA)입니다. 반면 채널의 상단과 하단은 이동 평균에서 ATR의 배수를 사용하여 정의됩니다. 일반적으로 세 가지 매개 변수가 사용됩니다.

휴무일 & # 8211; EMA가 계산되는 일 수를 결정합니다. Entry Threshold & # 8211; ATR 채널 출구 한계 값의 외부 극단을 형성하는 EMA의 다중 값. & # 8211; ATR 정지 손실이 유발되는 EMA의 복수.

Buy Entry는 다음 날 영업 개시일로 이전 일자에 가격이 Entry Threshold 이상으로 마감 된 경우에만 적용됩니다. 즉, 채널 상단에 위치합니다. 공매도의 경우 규칙은 정반대입니다. 가격이 출구 기준점 이하로 떨어질 때까지 거래가 계속 열립니다. Exit 임계 값은 Stop loss / Profit Trail 메커니즘입니다.

이 거래 전략은 힘을 얻고 약점을 보완하기 때문에 피라미드 기술을 사용해야합니다. 낙찰 된 거래에서 포지션을 추가해야하며 작은 포지션에서 손실을 가져와야합니다. 포지션 사이징 기술로서이 트레이딩 전략에 평균을 적용해서는 안됩니다.

이 Trading Strategy에서 사용되는 테스트 매개 변수는 설계된 시스템의 성격에 따라 달라집니다. 단기 ATR 채널 브레이크 아웃 전략에 대한 매개 변수를 제공하고 있습니다. 독자는 거래 스타일에 따라 매개 변수를 설정할 수 있습니다.

휴무일 & # 8211; 50 일 지수 이동 평균.

ATR & # 8211; 20 일 동안의 평균 진실 범위.

나는 전략이 모두에게 분명하도록 이미지를 포함하고있다. 다음 기사에서이 전략에 대한 결과를 공유 할 것입니다.

트레이딩 전략 ATR 채널 브레이크 아웃 & # 8211; 인기 급상승 시장.

트레이딩 전략 ATR 채널 브레이크 아웃 & # 8211; 비 트렌드 시장.